数字货币量化交易策略介绍

无风险套利  趋势套利

数字货币基金量化主要进行无风险套利和趋势套利两类操作,其中无风险套利主要包括:

1、比特币在不同交易所的价差搬砖

2、流通性比较好的代币的三角套利

3、盘口价差很大,交易活跃的盘口套利

4、期货对冲套利。

趋势套利主要包括:

5、杠杆策略交易

下面,我将就具体如何执行做个阐述,涉及商业机密,只讲述操作逻辑,不讲具体算法。

第1个策略:搬砖套利

由于比特币是全球货币,不同国家有多个交易所在进行交易。目前来看,印度卢比(INR)买比特币价格最高(可以在Koinex进行BTC/INR交易),其次为韩元,美元价格最稳定。同一个BTC在不同交易所的不同货币计价单位之间存在套利空间。

因此具备以下几个先决条件:

1、 在印度、韩国、美国等比特币交易所开设账号,并存有对应该国的法币、BTC和USDT。

2、 交易平台的活跃度很大,支持随时存取币。当BTC出现不同交易所价格背离时,只要利润差超过手续费就可以进行如下循环:通过机器自动判断,同时执行第一步,第二步和第三步。

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第2个策略:三角套利

一般选取流通性比较好的代币,以太坊和比特币进行三角交易,完成一次三角循环后,币的数量没有发生变化,手中现金增多。

需要具备以下几个先决条件:

1、 代币的流通性要足够好。

2、 要计算买一到买十全部的金额,控制流转头寸的金额。当出现三角循环一圈,利润差超过手续费,就可以按照如下步骤进行。

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第3个策略:盘口套利

由于ICO项目上盘很多,而一般项目都有私募轮,私募的投资方希望尽快获利了结,而没有参加私募的人看好币会主动买币,所以有人很想卖,有人很想买。所以通过持有一定的底仓,自动保持永远在买一和卖一价格机器自动交易,截取中间利润,只要超过手续费,机器会自动交易。此模式在开盘和币的价格有大范围波动的时候,效果明显,在交易疲软和波动不大时,效果较弱。

需要具备以下几个先决条件

1、 大家对一个币的看法出现了很大的差异,有人强烈看多,有人强烈看空

2、 流通性一定要足够大,最好做多个交易所都上市的,可以再多个交易所共同实现盘口套利。

当出现盘口价差,利润差超过手续费,就可以按照如下步骤进行。

例如,2017年12月21日11点21分,代币QTUM的盘口交易如图:

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买一价格为57.22,卖一价格为57.64,买卖任意一笔交易手续费是千分之二,因此我们,可以在57.23挂买一买卖一的6.4511数量,在57.63挂卖一卖买一的6.4511数量。如果有人把自己手中的币卖给了我们买一57.23,同时有人把自己手中的钱买币,买了我们卖一57.63,中间就每一个就产生了0.41的利差。而交易买卖一笔双向是千分之四,所以如果都交易6.4511个,那么我们币的数量不变,额外产生了:

(57.63-57.23)*6.4511-(57.63+57.23)*6.4511*0.002=1.098美元

第4个策略:对冲套利

主要通过购买自己持仓货币的对应期货,或者相反逻辑的货币。例如,持有比特币,就应该购买做空比特币的期货,用来对冲风险。持有比特币,应该购买比特币现金(BCH)进行对冲风险。由于只是策略持仓来锁定利润,所以没有实际操作步骤。

第5个策略:趋势套利

本模式需要进行判断未来1分钟到一天的价格走势,通过保证金制度,进行杠杆交易。这部分的策略是最难的,也是最考验程序员算法能力的。前面4个部分,都是无风险套利,只要API接到交易所,算法和策略足够快,服务器节点足够近,就可以实现套利。但是杠杆策略交易,是需要机器进行自行判断未来交易的走势,并作出相应的做多或者做空策略。目前,很多团队都是通过人为进行判断的,通过听消息,通过人为感知盘口交易数据,进行人为做多或者做空。由于目前数字货币波动很大,杠杆策略交易很容易因为做出相反的判断而直接爆仓被平仓,所以这部分人为操作有很大的基金净值回撤和浮盈,收益振幅非常大。